Monte Carlo Sampling

Generating random samples 이번 글에서는 주어진 확률분포로부터 랜덤 샘플들을 생성하는 방법에 대해 살펴보도록 하자. Simple method 만약 표본을 추출하고자 하는 대상 확률분포가 분포함수(cdf)로 주어지고, 그것의 역함수를 구할 수 있다면 다음 정리로부터 쉬운 표본추출이 가능하다. Theorem 만약 확률변수 $U$가 균등분포 $\mathrm{Unif}[0,...