Stationarity

Stationarity 우리말로 정상성이라고 정의하는 Stationarity는 시계열 분석을 수행하기 위해 가정해야 하는 가장 중요한 도구이다. 회귀분석에 비유하자면, 회귀모형의 오차항(흔히 $\epsilon$으로 나타나는)이 정규성을 가진다고 가정하는 것과 비슷하다. 가장 단순한 (단변량) 시계열은 다음과 같이 시간 $t$에 대해 변화하는 확률변수의 sequence로 정의된다. $$...